技術分析＆選擇權策略

選擇權是相當新穎的金融交易工具，這方面的著作經常強調理論性的層面，對於實際的操作技巧總是一筆帶過。《技術分析&選擇權策略》一書透過「實戰」的案例，說明選擇權的精準操作之道。本書告訴你，如何根據明確的市況，進行下列的每種策略：
◆多頭Call
◆合成的多頭Call
◆多頭Put
◆多頭行曆價差交易
◆Call逆比率價差交易
◆多頭跨形交易
◆Call多頭垂直價差交易
◆多頭蝶式價差交易
◆貸差垂直價差交易 ◆空頭Call
◆合成的多頭Put
◆空頭Put
◆中性行曆價差交易
◆Put逆比率價差交易
◆空頭跨形交易
◆Put多頭垂直價差交易
◆空頭蝶式價差交易
◆空頭吊形交易

目錄

前言

1 技術概論

2 選擇權的策略方陣

3 垂直價差交易

4 理論範例:頭肩底

5 複雜的頭肩底

coll的多頭垂直價差交易

˙個案研究1:1990年十二月份S&P500選擇權

˙個案研究2:1991年三月份S&P500選擇權

6 可能的頭肩底

合成的多頭coll

˙個案研究:1987年六月份與九月份公債

7 可能的頭肩頂

put的空頭垂直價差交易

˙個案研究:1988年公債

8 理論範圍:等腰三角形

9 上升趨勢中的等腰三角形

多頭跨行交易

˙個案研究:1987年六月份日圓

10 下降趨勢中的等腰三角形

put的逆比率價差交易

˙個案研究:1987年六月份歐洲美元契約

11 測試趨勢線

多頭跨行交易

˙個案研究:1987年九月份瑞士法郎

12 收斂的趨勢線

空頭蝶式價差交易

˙個案研究:1989年三月份S&P500

13 長期走勢圖

多頭蝶式價差交易

˙個案研究:1987年六月份德國馬克

關鍵反轉日

銷售垂直價差交易而取得貸差

˙個案研究:1991年六月S&P500

15 價格波動率的預測

˙技術分析與vega的用途

16 艾略特波浪計數

橫向走勢的策略

˙個案研究:英鎊

17 價格波動率走勢圖

˙價格與隱含價格波動率之變動的統計分配

18 綜合討論

˙個案研究:1990年九月份與十月份可可

附錄

A 名詞解釋

B 選擇權理論訂價模型

C 選擇權的價格模型

D 如何取得相關的資料