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內容簡介 |
【榮譽紀錄】
★ 2009年6月登上亞瑪遜選擇權類暢銷排行榜
★ 2009年6月登上亞瑪遜期貨類暢銷排行榜
★2008年5月亞馬遜選擇權類暢銷排行榜
深入觀察當今頂尖的技術交易系統，告訴你如何把它們納入你個人的交易系統內。並配合先進科技與歷史資料，讓技術分析者能夠憑藉直覺控制交易結果而迅速認賠，讓獲利持續發展。本書探討目前最常用的一些有效系統，告訴你如何運用計量方法的優點，提升進場與出場的時效與風險管理。本書主要內容如下：
◆ 如何建構、測試與運用交易系統。
◆ 介紹最常用的交易系統，並列舉其歷史檢定績效。
◆ 根據最佳信用擴張程度執行資金管理的方法。
本書準備探討計量交易策略對於市場時效拿捏的能力。計量交易策略結合了技術分析與統計分析，藉以產生買賣訊號。這些訊號來自於價格型態，或來自於市場價格構成的某種指標的複雜讀數。交易策略設定之後，我們利用歷史資料檢定（測試）其績效，藉以確認交易策略是否有效。績效經過檢定之後，我們挑選一些市場實際進行交易。操作分散性的投資組合，可以在特定期望報酬水準下，儘量降低風險。發展觀念，測試歷史績效，然後挑選市場進行交易，這是有效整合交易策略的少數幾種技巧。雖然有不少書籍曾經談到上述發展程序的某些領域，但我相信本書是觸及交易程序所有層面的第一本專門著述。
本書特色：
◎本書主題是發展有關金融資產買、賣的交易策略，同時管理這些部位的風險。
◎探討計量交易策略對於市場時效拿捏的能力。
◎本書的論點都有歷經時間考驗的統計數據作為證據，並以圖表說明實際操作績效。
◎本書準備回答的問題，目的在於增進對市場行為的了解，並利用這些資訊提升投資或交易的獲利能力。
目錄 |
謝辭
前言
第一篇 增進技術交易的結構性基礎
1.記量交易簡介
2.統計學簡介
3.建構交易策略
4.評估交易策略績效
5.投資組合績效
6.參數最佳化程序
第二篇
7.檢視目前可共運用的策略
名師推薦
王朝丞 推薦本書：
本書是本很好的參考書，作者有系統的整理，把各式市場上所流行的交易系統和技術指標做了清楚的分析，對於有心學習程式交易的人士，值得花時間閱讀
就個人的經驗來看，程式交易逐漸為大家所重視，這兩本書上下兩冊考量到各個讀者程度及可閱讀性，而廣泛的介紹各項系統，任何想展自己的策略，是推薦的一本書。
何志偉 推薦本書：
而作者也介紹了除了股票與期貨商品之外，國外運用計量交易所能運用的領域，其包含了股票配對交易，信用碼差交易，價格波動率交易等，都是讀者可以深入研究的。
陳家豐 推薦本書：
伴隨電腦科技的進步，計量操作在全球的資金管理市場逐漸成為市場不可忽視的一股力量。 但對大多數台灣的投資者來說，計量操作常讓人誤以為是NASA高科技做出的黑盒子，用一台神密的超大型電腦，計算著一般人無法理解的公式。
◆ 如何建構、測試與運用交易系統。
◆ 介紹最常用的交易系統，並列舉其歷史檢定績效。
◆ 根據最佳信用擴張程度執行資金管理的方法。
本書準備探討計量交易策略對於市場時效拿捏的能力。計量交易策略結合了技術分析與統計分析，藉以產生買賣訊號。這些訊號來自於價格型態，或來自於市場價格構成的某種指標的複雜讀數。交易策略設定之後，我們利用歷史資料檢定（測試）其績效，藉以確認交易策略是否有效。績效經過檢定之後，我們挑選一些市場實際進行交易。操作分散性的投資組合，可以在特定期望報酬水準下，儘量降低風險。發展觀念，測試歷史績效，然後挑選市場進行交易，這是有效整合交易策略的少數幾種技巧。雖然有不少書籍曾經談到上述發展程序的某些領域，但我相信本書是觸及交易程序所有層面的第一本專門著述。
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閱讀索引
財金叢書
評論
這麼說吧。
凡是對於「計量」投資有興趣的人，
都應該來看看這兩本書（上下兩冊）。
這兩本書採用「計量」的方式，
說明了下面幾件重要的事，
其中包括了
- 投資策略的建立，
- 策略好壞的判斷，
- 實際操作的細節，
- 投入資金的配置，
等等，
這些都是從事投資，一定要照顧到的面向，
而且「計量」的觀點讓我們脫離了「感覺」的層次，
使得這些事情的判斷，都有了可依靠的依據。
另一方面，本書也檢視了市場上一些常見的策略表現，
除了作為「計量」方式應用的範例之外，
也可以讓讀者對於這些常見的策略，
有更進一步的看法與認識。
對於有心以「計量」方式進入市場的人來說，
閱讀這兩本書，絕對是一個必經的歷程。
如果能因此而少走一些彎路，那便更是功德無量了。
交易決策的來源約略可分為兩類：一類是自由心證式的交易，交易人藉著交易經驗來判斷市場的走勢，並做出投資決策。另一類是利用計量方法來擬定交易策略，利用交易策略來做機械式的交易。
許多避險基金操盤人與大型投資機構均採用計量方法來做交易。隨著電腦科技的日新月異跟各種套裝軟體的大量普及 ( 如交易大師TradeStation) ，計量交易不再只是機構法人的專利。一般投資人有個人電腦、套裝軟體跟簡單的語言編寫能力也能對歷史資料做計量的分析，並且排除人為干擾，做機械式的交易。
孫子兵法作戰篇：勝兵先勝而後求戰。計量交易提供了一條康莊大道讓投資人在不冒風險的情況下，尋找有效的交易系統。更重要的是計量交易本身所給予的是明確的數字，而非是模糊的訊號。這樣的訊號由數學模型產生，毫無人性的貪心與恐懼的情緒干擾。這將會是計量交易跟隨者的最大優勢。