可轉換套利交易策略

可轉換套利交易策略
Convertible Arbitrage：Insights and techniques for Successful Hedging
類　　別：
作　　者： Nick P. Calamos
譯　　者： 黃嘉斌
書　　號： F238
頁　　數： 416頁
出版日期： 06 / 2007
ＩＳＢＮ： 9789570477689
原出版商： John Wiley ＆ Sons
定　　價： 520元
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卡拉摩斯所管理的成長及收益基金，為第一位獲得S&P及Business Week頒發 「基金管理卓越獎」的基金經理人。


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內容簡介

【榮譽紀錄】

★學思行TAAZE 100年 寰宇投資季 財務工程 │第2名│2011/8/05│

● 可轉換套利交易策略，與一般避險技巧有何差別。l 如何成功運用可轉換證券訂價模型。l 最完整的避險技巧介紹，包括：信用擴張避險、交換交易，乃至於選擇權避險。l 風險評估與控制。

◆ 全書共分成十章：第1章 可轉換證券套利概論、第2章 價值評估、第3章 希臘字母、第4章 信用與股票考量、第5章 可轉換套利技巧：Delta避險、第6章 Gamma避險、第7章 可轉換證券選擇權避險技巧、第8章 可轉換證券資產交換交易與信用違約交換交易、第9章 非傳統避險、第10章 投資組合風險管理。

◆ 本書有助於讀者瞭解部位風險、各種運作技巧，以及套利操作者面臨的投資組合風險。本書的標的讀者為：初入行或進階的可轉換證券專業報價員、避險基金顧問、可轉換證券交易者、投資避險基金的退休基金贊助人，及有興趣的個人投資者。

作者簡介

Nick P. Calamos
卡拉摩斯所管理的成長及收益基金，為第一位獲得S&P及Business Week頒發「基金管理卓越獎」的分析師。◆ Morningstar投資服務機構分析師William Harding說：「卡拉摩斯的可轉換基金幾乎等於投資聖杯：長期投資報酬勝過對應指數，而且價格波動更低。」

推薦序

目錄

目錄
謝詞
第1章 可轉換證券套利概論
第2章 價值評估
第3章 希臘字母
第4章 信用與股票考量
第5章 可轉換套利技巧：Delta避險
第6章 Gamma避險
第7章 可轉換證券選擇權避險技巧
第8章 可轉換證券資產交換交易與信用違約交換交易
第9章 非傳統避險
第10章 投資組合風險管理
附錄 名詞解釋

精選摘要

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交易人追求的聖杯

由 匿名者 在 2008年3月4日 發表。

避險基金在市場上的交易策略大略可以分成兩種：一種是與趨勢相關的方向性交易。這樣的策略，大體上就是買進被低估的標的(含公司證券，股票跟債券等)與賣出價值高估的標的。另一種則是與方向性無關的交易策略，主要的概念以套利為主，建立風險極低的部位，這樣的策略的盈虧與市場的走勢並沒有直接的關聯，像本書討論的買進可轉換證券交易並同時放空股票就是其中一種。
可轉換證券同時具備固定收益證券跟股票的特性，是兩者混合產物。因此透過兩個連動性如此高的標的可以建立預測性極高的投資組合。可轉化套利交易策略是屬於低風險低報酬的交易策略，在低風險的情況下穩定賺進可接受的報酬。這正是交易人追求的聖杯。

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